Comment sont calculées les Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont constituées de trois courbes, une courbe calculant la moyenne mobile des données sur N périodes, et deux autres courbes de part et d’autre de la moyenne mobile, situées dans leur version initiale chacune à une distance de deux fois l’écart-type sur les N périodes sur lesquelles on a calculé la moyenne mobile.
Initialement, N correspondait à une durée de 20 jours mais on peut calculer les bandes sur d’autres durées. La distance des bandes peut aussi être modifiée (par exemple 1,5 ou 3 fois l’écart-type). Avec un paramètre de 2, si l’on admet l’hypothèse de la loi normale pour les valeurs, alors 95 % des valeurs observées se trouvent statistiquement situées entre les deux bandes extrêmes.
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Qui est John Bollinger ?
John Bollinger est un trader technique et un auteur renommé, surtout connu pour ses bandes de Bollinger. Il a publié plus de 100 articles dans des revues professionnelles et universitaires et a écrit sept livres, dont Bollinger on Bollinger Bands (2004), The New Futures Trading Manual (1979) et The Logic of Commodity Price Analysis (1978).