La diversification est l’un des principaux moyens de réduire le risque dans le trading. En effet, en investissant dans plusieurs marchés et/ou en utilisant plusieurs stratégies, les traders peuvent réduire considérablement le risque de perdre tout leur capital en cas de mauvaise performance d’un seul marché ou d’une seule stratégie.
La diversification peut être réalisée de différentes manières. En fonction du nombre de marchés ou de stratégies utilisés, on parle de diversification « horizontale » ou « verticale ». La diversification horizontale consiste à investir dans plusieurs marchés différents, tandis que la diversification verticale consiste à utiliser plusieurs stratégies différentes sur un même marché.
La diversification est un outil très puissant, mais il ne faut pas oublier qu’elle ne garantit pas la rentabilité. En effet, si les marchés sont corrélés, une mauvaise performance d’un seul marché peut entraîner une mauvaise performance de l’ensemble du portefeuille. Il est donc important de bien choisir les marchés et les stratégies à diversifier.